Mažmeninės prekybos rizikos valdymas: paslėpta grėsmė. Mažmeninės bankininkystės paslaugų finansinės rizikos vertinimas Taikymo modelio paskirtis mažmeniniam kreditavimui
Su banko mažmeninėmis paslaugomis susijusi kredito rizika yra reikšminga. Jų dinamika labai skiriasi nuo investicinės ar komercinės pramonės kredito rizikos.
Pagrindinis mažmeninės kredito rizikos skirtumas yra tas, kad ji suskaidoma į kelias dalis, todėl vienos sandorio šalies įsipareigojimų nevykdymas banko likvidumui nėra toks pastebimas. Kitas bruožas – banko mažmeninės sandorio šalys nėra taip viena nuo kitos priklausomos. Priešingai, komerciniai ir paskolų portfeliai dažnai priklauso nuo rizikos koncentracijos ūkio subjektams, kurie tam tikrose srityse yra ekonomiškai susiję. geografiniai regionai arba pramonės šakos.
Pagrindiniai mažmeninio skolinimo bruožai
Bankų įstaigos, kurių mažmeninis portfelis yra diversifikuotas įvairiose pramonės šakose ir regionuose, turi daug mažesnę kredito koncentracijos riziką nei tos, kurių mažmeninis portfelis sutelktas tam tikrame regione ar pramonės šakoje. Daugeliu atvejų mažmeninių paskolų portfeliai rodo ryškesnę tendenciją į didelius diversifikuotus portfelius nei įmonių paskolos.
Mažmeniniai skolintojai gali įvertinti portfelyje esančių paskolų, kurios, kaip tikimasi, ateityje bus prarastos arba neįvykdytos, procentą. Numatoma nuostolių vertė ateityje gali būti vertinama su kitomis įmonės veiklos išlaidomis (čekių apdorojimui ar filialų veiklos išlaidoms).
1 pastaba
Mažmeninio skolinimo atveju didesnis nuostolių nuspėjamumas reiškia, kad numatomų nuostolių lygis vaidina svarbų vaidmenį vertinant mažmeninę kredito riziką ir yra įtraukiamas į sandorio šalies mokamą vertę. Ir atvirkščiai, įmonių paskolų portfelio nuostolių rizika yra ta, kad kredito nuostoliai viršija numatomą lygį.
Taip pat išskirtinis bruožas mažmeninių paskolų portfelis yra tai, kad klientų elgesys rodo artėjantį įsipareigojimų nevykdymą (daugelis klientų patiria finansinį spaudimą ir negali atlikti privalomų mokėjimų kredito kortele). Mažmeninės bankininkystės institucijos tokius signalus atidžiai stebi. Tai leidžia bankams imtis tam tikrų priemonių mažmeninio kredito rizikai sumažinti.
Tokiu atveju bankas gali:
- keisti kredito lėšų panaudojimo taisykles, siekiant sumažinti mažmeninę kredito riziką;
- keisti rinkodaros strategijas ir paraiškų tvirtinimo procesą, siekiant pritraukti mažiau rizikingas sandorio šalis;
- padidinti palūkanas už kredito lėšų panaudojimą tam tikrai klientų grupei, kurios atžvilgiu yra galimybė nevykdyti įsipareigojimų.
Reguliavimo institucijos mano, kad mažmeninio kredito rizika yra labai nuspėjama, todėl mažmeninės bankininkystės institucijos išlaiko žemą kapitalo lygį šiai rizikai padengti pagal naująjį Bazelio susitarimą, palyginti su dabartinėmis Bazelio taisyklėmis.
Tačiau įsipareigojimų nevykdymo atveju bankai privalo pateikti reguliavimo institucijoms duomenis apie įsipareigojimų neįvykdymo ir nuostolių tikimybę, taip pat apie tam tikrų diferencijuotų portfelio segmentų riziką.
Reguliuojančios institucijos nurodo, kad segmentavimas turėtų būti pagrįstas ekvivalentais ir balų modeliais, taip pat laiko, kada sandoris buvo atmestas, rodikliais banko balanse.
Mažmeninės kredito rizikos monetos atvirkštinė pusė
Mažmeninei kredito rizikai būdinga neigiama pusė – rizika, kad nuostoliai labai padidės dėl sistemingo ir nenumatyto rizikos veiksnio, turinčio įtakos daugumos mažmeninio banko portfelyje esančių paskolų elgsenai.
Kitą rizikos valdymo pusę sudaro keli komponentai:
- Ne visi mažmeninio skolinimo produktai apima istorinius nuostolių duomenis, kurie atspindi kredito rizikos lygį.
- Mažmeninių paskolų produktai, net jei jie yra gerai prognozuojami, gali keistis dėl ekonominės aplinkos, ypač jei visi veiksniai pablogėja tuo pačiu metu. Pavyzdžiui, hipotekos paskolos atveju pagrindinė baimė yra susijusi su staigiu ekonomikos nuosmukiu, kartu su didelėmis paskolos palūkanomis (dėl to gali padidėti įsipareigojimų neįvykdymo rizika ir kartu sumažėti užstato vertė ).
- Sandorio šalių polinkis nevykdyti įsipareigojimų yra sudėtinga įstatymų leidžiamosios ir socialinė sistema kurios nuolat kinta. Pavyzdžiui, asmens bankroto teisinis ir socialinis leistinumas yra esminis veiksnys, turėjęs įtakos įsipareigojimų neįvykdymo rizikos padidėjimui 1990-aisiais Jungtinėse Valstijose.
- Veiklos problemos, turinčios įtakos kliento kreditingumui, gali turėti įtakos visam mažmeninių paskolų portfeliui, nes vartojimo kreditas yra pusiau automatizuotas sprendimų priėmimo procesas.
- Sunku nustatyti šios rizikos dydį, nes ji blogai nuspėjama. Kartu bankai turi užtikrinti, kad mažmeninių paskolų portfeliai būtų ypač veikiami naujos rūšies rizikos (pvz., antrinės rizikos paskolos).
Nedidelis neapibrėžtumas gali atverti pelningą veiklos sritį ir leisti bankų institucijoms surinkti pakankamai informacijos, kad būtų galima geriau nustatyti ir numatyti riziką ateityje.
2 pastaba
Mažmeninės bankininkystės sektorius susiduria ne tik su kredito rizika, bet ir yra pagrindinė, bet ne vienintelė rizikos rūšis.
Kita mažmeninės prekybos rizika
Komercinė bankininkystė susiduria su ne tik kredito rizika. Mažmeninei prekybai kyla veiklos, rinkos, reputacijos ir verslo rizika.
- Palūkanų rizika gali kilti dėl turto ir įsipareigojimų, kai banko įstaiga siūlo konkrečias palūkanų normas tiek indėlininkams, tiek skolininkams. Šios rūšies rizika iš mažmeninės prekybos sektoriaus perkeliama į banko iždą. Jis valdomas kartu su turto ir įsipareigojimų reguliavimu, taip pat lygiagrečiai su likvidumo rizikos valdymu.
- Turto vertinimo rizika – tai specifinė rinkos rizikos forma, kai mažmeninio skolinimo grąža priklauso nuo konkretaus turto, užstato klasės ar įsipareigojimo tikslumo. Būsto paskolų teikime svarbiausia rizika yra išankstinio apmokėjimo rizika, rizika, kad sumažėjus palūkanų normoms gali sumažėti portfelio vertė (klientai linkę greičiau apmokėti būsto paskolas, mažindami jų savikainą). Mažmeninio turto, kuriam gresia ankstyvo uždarymo rizika, vertinimas yra labai sudėtingas procesas, nes jis grindžiamas sunkiai įvertinamomis prielaidomis apie skolininko elgesį. Kitas rizikos vertinimo pavyzdys – automobilių likutinės vertės nustatymas jų nuomos (automobilių ir įrangos lizingu) srityje. Šios rūšies riziką turėtų valdyti mažmeninio banko iždas.
- Operacinę riziką banko mažmeninėje veikloje valdo tos struktūros ir padaliniai, kuriuose šios rizikos susidaro. Pavyzdys galėtų būti naujų procesų, skirtų klientų sukčiavimo atveju, įdiegimas, tačiau tik tada, kai tai ekonomiškai prasminga. Bankai privalo paskirstyti kapitalą pagal veiklos riziką tiek komercinėje, tiek mažmeninėje bankininkystėje. Dėl to atsirado nauja industrija, kuri taiko daugybę sąvokų (pavyzdžiui, veiklos rizika visos organizacijos lygmeniu).
- Verslo rizika kelia susirūpinimą aukščiausio lygio vadovams. Tai verslo apimties rizika (būsto paskolų apimčių mažėjimas ir didėjimas dėl palūkanų normų pokyčių), strateginės rizikos (aktyvus naudojimasis internetine bankininkyste ir naujomis mokėjimo sistemomis), taip pat sprendimai dėl įsigijimų ir susijungimų.
- Reputacijos rizika yra svarbi mažmeninio skolinimo sistemoje. Bankas įsipareigoja išlaikyti aukštą savo reputaciją, vykdydamas klientams duotus pažadus. Tačiau ji turi atitikti ir reguliavimo institucijų deklaruojamą reputaciją, nes pastebėjus neteisėtus ir neteisėtus veiksmus jos gali atimti iš banko licenciją.
1 pav. Kita mažmeninės prekybos rizika. Autorius24 – internetinis keitimasis studentų darbais
Bet kuri prekybos organizacija šiandien susiduria su daugybe rizikų: dėl išaugusios konkurencijos, demografinės ir ekonominės situacijos pokyčių bei teisinės bazės.
Šiuolaikinės rinkos ekonomikos sąlygomis neįmanoma tiksliai suprogramuoti pelno iš finansinių operacijų ir apskritai verslumo veiklos. Paprastai pajamų ir išlaidų planavimą įmonėse atlieka finansų ar rinkodaros tarnyba. Iš esmės tai aukštos kvalifikacijos žmonės, kurie šia kryptimi dirba jau ne vienerius metus. Tačiau net ir jie nesugeba tiksliai planuoti įmonės ar organizacijos veiklos.
Būtina atsižvelgti į daugybę veiksnių, galinčių turėti įtakos galutiniam tokios veiklos rezultatui. Tai laikomi rizikos veiksniais. Bet kokia veikla, įskaitant verslumą, pagal įstatymus laikoma rizikinga ir negali būti tiksliai apskaičiuota 100 proc.
Užsienio literatūroje vis daugiau straipsnių, skirtų verslumo rizikai tirti, mokymo įstaigose diegiamos šio reiškinio tyrimo disciplinos. Kanada netgi sukūrė Tarptautinį rizikos tyrimų institutą. Ir aštuntojo dešimtmečio pabaigoje. kai kuriose užsienio šalyse netgi buvo įvesta „riskologijos“ sąvoka. Taip vadinama mokslinio rizikos tyrimo kryptis.
Nepaisant bendro ekonominės, finansinės ir verslo veiklos rizikos klausimų tyrimo, mokslininkams ir ekonomistams nepavyko rasti bendros nuomonės dėl šios sąvokos identifikavimo. Visi siūlomi apibrėžimai atitinka tikrovę ir yra visiškai tikro pobūdžio, tačiau vis dėlto yra daug apibrėžimų, būdingų tokiai didelės apimties sąvokai kaip „verslumo rizika“.
Keletas požiūrių į rizikos sąvoką, apskritai jos supratimą:
1) rizika gali būti laikoma tam tikru neapibrėžtumu įgyvendinant konkretų sprendimą, ty bet kokių nepalankių neplanuotų sąlygų, trukdančių įgyvendinti tolesnį įgyvendinimo planą, atsiradimą. sprendimą ir sukelti nuostolių ar žalos;
2) rizika yra skaičiais išmatuojama nuostolių arba nuostolių galimybė;
3) rizika dar vadinama tam tikra praradimo, žalos grėsmė, nepalankios įvykių baigties tikimybė.
Bendras rizikos apibrėžimas yra toks, kad bet kuriuo atveju rizika yra neplanuotas įvykis ar įvykio grėsmė, sukelianti nuostolius, nuostolius, žalą, t.y. turintis nepalankių finansinės, ekonominės, politinės ar socialinės veiklos rezultatų.
Taip pat rizika gali būti laikomas reiškiniu ar veikla, siekiant įveikti kilusį neapibrėžtumą, kai neišvengiamai iškyla poreikis rinktis tolimesnius veiksmus, t.y. kiekybinis ar kokybinis situacijos įvertinimas, siekiant suplanuoto galutinio rezultato.
Šios sąvokos esmė yra ta, kad, kaip matyti iš daugybės rizikos apibrėžimų, ji jungia tokias kategorijas kaip tikimybė, neapibrėžtumas, grėsmė, nuostoliai ir kt. Rizikos esmė yra ta, kad visada yra galimybė nukrypti nuo numatyto tikslo arba visiška nesėkmė nuo jo, kai pasirinktos elgesio alternatyvos nesėkmė siekiant šio tikslo yra akivaizdi. Nepaisant to, visada yra galimybė visiškai pasiekti šį tikslą, jei rizikos sąlygų nėra. Taip pat rizikos esmei būdingas netikrumas dėl sau išsikelto tikslo teigiamo rezultato ir didelių ar mažų moralinio, finansinio ar fizinio pobūdžio nuostolių tikimybė.
Rizikos esmės analizė yra tiesiogiai susijusi ir visiškai priklauso nuo funkcijų, kurias rizika šiuo metu atlieka. Juk gali būti tokia situacija, kai verslininkas, rizikuodamas ir priimdamas tam tikrą sprendimą, gali ne tik patirti nuostolių, t.y. turėti neigiamą skirtumą nuo planuoto rezultato, bet ir uždirbti daugiau nei planuota. Būtent tai apibūdina verslumo riziką – galimybę gauti nepageidaujamų arba, priešingai, daugiau nei pageidaujamų nukrypimų nuo planuojamo veiklos rezultato. Taigi galime išskirti šias funkcijas, kurias gali atlikti rizika:
1) novatoriškas;
2) reguliavimo;
3) apsauginis;
4) analitinis.
Inovatyvi rizikos funkcija yra paskatinti verslininką ieškoti naujų neeilinių ir netradicinių jam kylančių iššūkių sprendimų. Patirtis rodo, kad inovatyvios rizikingos verslininkų veiklos rezultatai dažniausiai būna teigiami. Inovatyvi rizikos funkcija lemia daugelio verslininkų sėkmę, nes skatina juos efektyviau gaminti, o tai, žinoma, naudinga tiek patiems verslininkams, tiek jų produkcijos vartotojams, taigi ir visai visuomenei.
Reguliavimo rizikos funkcija gali būti ir konstruktyvus, ir destruktyvus, jo reikšmė gana prieštaringa. Reguliavimo funkcijos konstruktyvumas slypi tame, kad verslininkai, norėdami gauti naudos, yra priversti nukrypti nuo visuotinai priimtų normų ir laužyti nusistovėjusias tradicijas. Pavyzdžiui, verslumas nustoja būti pernelyg konservatyvus, o verslininkai savo veikloje dažnai peržengia daugybę psichologinių barjerų. Juk rizika ir apskritai gebėjimas rizikuoti yra kelias į sėkmę bet kurioje veikloje. Tai viena medalio pusė, bet yra ir kita. Kartais verslininkas rizikuoja neturėdamas patikimos informacijos ar reikalingų priemonių rizikingam sprendimui įgyvendinti, o kai kuriais atvejais nepavyksta. Tai yra destruktyvi reguliavimo rizikos funkcija. Rizika turi būti pagrįsta ir pagrįsta.
Apsauginė rizikos funkcija siūlo, kad verslininkas, kuris pasiruošęs savo sprendimo sėkmei, turi būti pasirengęs ir netikėtoms nesėkmėms. Tačiau net jei priimtas sprendimas gali būti klaidingas, verslo vadovas nori būti kiek įmanoma apsaugotas ekonomiškai, politiškai ir socialiai. Juk ne visada klaida atsiranda dėl verslininko nemokumo, o dažnai – nenumatytų aplinkybių.
Analitinė rizikos funkcija yra poreikis nuolat analizuoti situaciją, pasirinkti iš kelių galimų sprendimų mažiausiai rizikingus ar perspektyvesnius. Kai kuriais paprastais atvejais verslininkui gali pakakti pasikliauti savo intuicija arba ankstesne patirtimi panašioje situacijoje. Tačiau sunkiais atrankos etapais tiesiog būtina išanalizuoti riziką, kartais net maksimaliai tiksliai ją apskaičiuoti.
„Rizikos“ sąvoka atsirado tada, kai žmogus įsitikino, kad neįmanoma visiškai tiksliai nustatyti įvykio baigties, nes ne viskas priklauso nuo mūsų norų, o kartais net ir galimybių.
Tas pats atsitinka ir prekybos veikloje. Prekyboje ypač kalbama apie veiklos rezultatą, ty pajamų gavimą iš verslo veiklos. Kitaip tariant, verslininko gaunamų pajamų dydis, susijęs su jo patirtomis išlaidomis vienaip ar kitaip, charakterizuoja ūkinės veiklos rezultatą. Teigiami arba neigiami rezultatai rodo gerai arba blogai suplanuotą rizikos vertintojų darbą.
Taigi tarp verslininko rizikos ir jo pajamų yra tiesioginis ryšys. Kuo didesnės numatomos pajamos, tuo didesnė verslininko rizika, ir atvirkščiai, kuo didesnė numatoma veiklos rizika, tuo didesnio pelningumo reikalauja verslininkai.
Prekybos rizikos požymiai yra šie būdingi požymiai:
1) neapibrėžtumas;
2) nenuoseklumas;
3) alternatyvumas.
nenuoseklumas rizika slypi tame, kad, viena vertus, rizika yra socialiai reikšminga ir orientuota į rezultatų siekimą naudojant naujas technologijas, kita vertus, rizika rodo konkretaus pasirinkimo tam tikru momentu neišvengiamumą.
Alternatyva rizikai būdinga tai, kad rizikos klausimais visada yra du ar daugiau tolesnių veiksmų pasirinkimo variantų. Jei nėra pasirinkimo, tada jie sako, kad nėra rizikos.
Be minėtų savybių, rizikai būdinga dar viena svarbi savybė: rizika visada yra reiškinys, apibūdinantis ateitį, t.y., kalbėdami apie riziką, turime omenyje tik tolimesnius rezultatus, o ne kažkokius pasiekimus ar nesėkmes praeityje.
Rizika, būdama ekonominė kategorija, reikalauja kruopštaus situacijos analizės ir įvertinimo. Prekybos organizacijos gana dažnai susiduria su rizika priimdamos tiek trumpalaikius, tiek ilgalaikius sprendimus. Šiandien vadovui svarbu išmokti valdyti riziką, būtent rasti būdus ir priemones prognozuoti, planuoti riziką, leidžiančią maksimaliai ją sumažinti. Galima pasiekti efektyvų tokio planavimo organizavimą, jei teisingai suskirstysite rizikas į tipus ir grupes ir bandysite valdyti kiekvieną iš šių grupių.
Bendrąja prasme rizikos kvalifikavimas – tai visų rūšių rizikos paskirstymas į atskiras grupes, remiantis panašiomis savybėmis. Kitaip tariant, tai yra savotiškas rizikos sisteminimas, pagrįstas tam tikrų požymių ir kriterijų apibendrinimu. Natūralu, kad visos rizikos rūšys yra kažkaip tarpusavyje susijusios ir kartu veikia ūkio subjekto veiklą. Vienos rūšies dinamika sukelia pokyčius kitose.
Prekybos rizikos yra pačios įvairiausios, todėl sunku jas sisteminti ir toliau valdyti.
Griežtos rizikos klasifikavimo sistemos nėra. Buvo imtasi daugybės metodų, skirtų atskiroms rizikos rūšims grupuoti.
Vienas iš rizikos klasifikavimo sistemos kūrėjų buvo J.Keinsas. Kaip minėta aukščiau, jis suskirstė riziką į tris grupes:
1) paties verslininko rizika kaip netikrumas, ar verslininkas gaus tikėtiną naudą investuoto kapitalo atžvilgiu;
2) paskolos gavėjo rizika kaip galimybė negrąžinti paskolos, pasiskolintos lėšos dėl dviejų priežasčių - iš teisinės rizikos pozicijos dėl vengimo ją sumokėti ir nuo kredito rizikos pozicijos, nes ji negali būti galimybė grąžinti šią paskolą;
3) rizika dėl nuo verslininko nepriklausančių priežasčių, pavyzdžiui, lėšų vertės pasikeitimo, būtent rinkos rizika.
Be J. Keyneso, ekonomistų susidomėjimą sukėlė I. Schumpeterio bandymas klasifikuoti verslumo rizikas. Jis nustatė dvi verslo rizikos grupes:
1) techninė rizika, t.y. projekto žlugimo galimybė dėl tam tikrų techninių neatitikimų, įrangos gedimo, stichinių nelaimių, dėl kurių įmonė užliejo ar kilo gaisras ir pan.;
2) komercinė rizika – įmonės žlugimo galimybė dėl projekto finansavimo stokos.
Rusijos ekonomistas Yu.M. Osipovas išskyrė tris verslo rizikos tipus: infliacinę, finansinę ir operatyvinę. Yra ir kitų rizikos klasifikavimo sistemos apibrėžimo būdų.
Su bet kurios prekybos organizacijos veikla kiekviename etape susiduriama skirtingi tipai rizika, ir kiekvieną kartą prieš ją yra tam tikra rizikos situacijos priežastis. Rizikos priežastimi paprastai vadinama tokia sąlyga, kai yra tam tikras neapibrėžtumas dėl teigiamo sprendimo rezultato. Išsamiau reikėtų apsvarstyti rizikos priežastį, suskirstant ją į šiuos elementus:
1) rizikos situacijos atsiradimo laikas;
2) pagrindiniai jo atsiradimo veiksniai;
3) rizikos apimtis.
Ir tai nėra visas elementų sąrašas. Taip pat svarbūs tokie elementai, kurie sudaro rizikos klasifikavimo pagrindą, pavyzdžiui, rizikos apskaitos pobūdis, rizikos pasekmių pobūdis ir kt.
Taigi, remiantis jo atsiradimo priežastimis, galima nustatyti keletą rizikos tipų:
1) rizika, tiesiogiai susijusi su verslo veikla;
2) rizika, susijusi su paties ūkio subjekto asmenybe;
3) rizika, kylanti dėl to, kad trūksta pakankamai ir patikimos informacijos apie išorinius veiksnius.
AT paskutiniais laikais Dažniausiai pasitaikanti rizika prekyboje kyla dėl didelio informacijos kiekio apie išorinę aplinką trūkumo arba netinkamo panaudojimo. Todėl šio tipo rizika laikoma aktualiausia šiuolaikinėmis sąlygomis. Bet kuriuo metu, bet kuriame verslo veiklos planavimo ir vykdymo etape būtina turėti išsamią informaciją apie pardavimo rinką, konkurentus, verslo partnerius, komercinės produkcijos tiekėjus ir vartotojus.
Atsižvelgiant į rizikos atsiradimo sritį, galima bendras vaizdas kelia tiek išorinę, tiek vidinę riziką. Atsiradimo sfera nagrinėjama atsižvelgiant į prekybos organizaciją. Kitaip tariant, išorinėmis rizikomis bus laikomos tos, kurios nėra tiesiogiai susijusios su prekybos organizavimu, bet atsiranda dėl išorinės aplinkos pokyčių, pavyzdžiui, teisės aktų, šalies politikos, taip pat dėl streikų ar karo veiksmai. Išorinės rizikos laipsnį įtakoja daug veiksnių (ekonominių, politinių, demografinių, geografinių ir socialinių), o vidinė rizika kyla pačioje verslininko organizacijoje (pavyzdžiui, dėl nekvalifikuoto pardavimo personalo, neefektyvios rinkodaros politikos ir dėl netobulos struktūros). organizacijos valdymas ir žemas darbo našumo lygis). Vidinė rizika dažnai vadinama organizacine rizika. Tipišku vidaus rinkos pavyzdžiu galima laikyti „2000-ųjų problemą“, vadinamąjį tūkstantmetį. Visi prisimena, kaip 2000 m., prasidėjus naujajam tūkstantmečiui, buvo galimybė prarasti didžiulį duomenų kiekį, o tai gali sukelti rimtų nuostolių.
Pagal jų trukmę rizikas taip pat galima skirstyti į trumpalaikes ir nuolatines. trumpalaikisįprasta įvardyti tas rizikos rūšis, terminą, iki kurio gali prisiimti prekybos organizacija, t.y. tai rizika, kurią galima apsvarstyti tam tikrą laikotarpį. Tokia rizika apima neapmokėjimo riziką, kai neįmanoma atsiskaityti su kita organizacija, banku ar investuotoju už konkrečią jau įvykdytą operaciją. Ši rizika bus laikoma trumpalaike, nes bus galima vėluoti mokėjimą (pavyzdžiui, gavus papildomą paskolą iš banko). Ir prie rizikos nuolatinis galima įtraukti tokias rizikas, kurių negalima apriboti laiko tarpais, kurių pasekmės laikui bėgant nežinomos. Tai gali būti dėl nepalankios geografinės prekybos organizacijos padėties. Pavyzdžiui, esančioje netoli vandens ištekliai, bus nuolatinė potvynio ir įmonės užtvindymo rizika.
Kita rizikų klasifikacija, pagrįsta galimo rizikos įvykio rezultato gavimu, yra jų skirstymas į dvi dideles grupes: grynąsias ir spekuliacines (kai kuriuose kituose literatūros šaltiniuose jos vadinamos statistinėmis ir dinaminėmis). Gryna rizika tikėtis neigiamo arba nulinio rezultato. Tai apima aplinkos, transporto, politinę, gamtinę, taip pat nuosavybės, gamybos ir prekybos rizikas, kurios yra komercinės rizikos sudedamosios dalys. Spekuliatyvus savo ruožtu apima ir neigiamus, ir teigiamus rezultatus. Tai apima kitą komercinės rizikos dalį, ty finansinę riziką.
Literatūroje yra apie 220 rizikos rūšių, visų rūšių nagrinėti nereikia, tačiau tarp jų yra dažniausiai naudojamos prekybos organizacijos ir atitinkamai reikalaujančios giliausios analizės. Štai keletas rizikos tipų, kuriuos galima sugrupuoti pagal vieną bendrą kriterijų – pagal apimtį:
1) finansinės rizikos;
2) rinkodaros rizika;
3) rinkos rizika;
4) kredito rizika;
5) technologinės rizikos;
6) politinės rizikos;
7) teisinės rizikos;
8) rizikos aplinkai;
9) specifinė rizika;
10) transporto rizika;
11) komercinė rizika;
12) turtinės rizikos;
13) prekybos rizika;
14) inovacinės rizikos;
15) nenugalimos jėgos aplinkybės arba vadinamoji force majeure.
Panagrinėkime juos išsamiau, atkreipdami dėmesį į jų atsiradimo priežastis.
Finansinė rizika. Finansinės rizikos šaltiniais gali būti tokie veiksniai kaip šalies ekonomikos nestabilumas, infliacija, biudžeto deficitas šalyje. Kalbant apie konkrečią organizaciją, finansinę riziką gali lemti kai kurie politiniai veiksniai, padidėjusios gamybos sąnaudos, pinigų sistemos nestabilumas. Įmonės finansinė rizika gali būti skirstoma į tipus, tačiau laikui bėgant šių rūšių skaičius didės, nes naujoviškos evoliucijos procese atsiranda naujų finansinių priemonių. Šiuo metu yra šie prekybos organizacijos finansinės rizikos rūšys:
1) prekybos organizacijos plėtros finansinio stabilumo kritimo rizika. Tai reiškia, kad nėra pusiausvyros tarp teigiamų ir neigiamų pinigų srautų;
2) prekybos organizacijos nemokumo rizika;
3) investavimo rizika. Tai reiškia tikimybę patirti nuostolių, susijusių su verslininko investicine veikla;
4) infliacinė rizika. Jis atsiranda dėl galimo prekybos organizacijos lėšų praradimo dėl kainų lygio padidėjimo;
5) palūkanų normos rizika. Tai reiškia, kad pasikeitus rinkos situacijai keičiasi prekybos organizacijos paskolų ir indėlių palūkanų norma finansų rinka;
6) valiutos rizika. Tokio tipo finansų rinka būdinga tik toms prekybos organizacijoms, kurios vykdo užsienio ekonominę veiklą;
7) indėlių rizika. Tai gana reta finansinės rizikos rūšis, atsirandanti dėl neapgalvoto banko, vykdančio indėlių operacijas, pasirinkimo;
8) kredito rizika. Prekybos organizacijoms, parduodančioms savo prekes kreditais pirkėjams, kyla tokia rizika. Jie patiria nuostolių dėl pavėluoto paskolos grąžinimo;
9) mokesčių rizika. Kaip rodo šiuolaikiniai buitiniai fiskalinė politika, tokio pobūdžio rizika laikoma visiškai nenuspėjama, nes nuolat vyksta mokesčių teisės aktų reformos, dėl kurių keičiami mokesčių tarifai, panaikinamos anksčiau galiojusios mokesčių lengvatos;
10) struktūrinė rizika. Šio tipo rizikos šaltinis – neefektyvus organizacijos išlaidų finansavimas;
11) kriminogeninė rizika. Šios rūšies finansinė rizika siejama su neteisėtu prekybinės veiklos vykdymu, dokumentų apie prekybos organizacijos bankrotą klastojimu, jos darbuotojų vykdomu organizacijos lėšų vagystymu ir kt.
Rinkodaros rizika. Marketingo rizikos šaltiniai gali būti žema rinkodaros paslaugų darbuotojų kvalifikacija, kurie daro klaidas rinkdamiesi prekių pardavimo rinkas, lemia efektyvų strateginį elgesį rinkoje, taip pat tiesiog prekybos tinklo nebuvimas esamose rinkose.
Technologinės rizikos. Technologinės rizikos šaltiniai – netinkamas technologinės įrangos pasirinkimas, priežiūros specialistų trūkumas.
Technologinė rizika priskiriama vidinių rizikų grupei, nes pati prekybos organizacija gali daryti įtaką šios rūšies rizikos mažinimui, įgyvendindama šios technologinės įrangos naudojimo saugumo priemones, laiku suremontuodama sugedusią įrangą ir pan.
Teisinė rizika. Teisinės rizikos šaltiniais laikytina netobula šalies įstatymų sistema, netinkamas požiūris į vykstančio sandorio šalių teises ir pareigas reglamentuojančios dokumentacijos rengimą.
Rizika aplinkai. Jų atsiradimo priežastys – valstybės diegtos naujovės, susijusios su aplinkos apsauga, ekologinės nelaimės, gamtos ir klimato normų pažeidimai.
Rinkos rizika. Šio tipo rizika yra galimybė netekti prekybos organizacijos pajamų dėl šių priežasčių:
1) dėl sezoninių panašių prekių kainų pokyčių;
2) dėl vartotojų paklausos pokyčių, būtent vartotojų skonio ir jų perkamosios galios;
3) kaip kompetentingo konkurentų darbo rezultatas.
Politinė rizika. Šio tipo rizika yra susijusi su tikimybe, kad pasikeitus projekto ar visos prekybos organizacijos veiklos pelningumas sumažės. valstybinis reguliavimas ekonomiką arba dėl tam tikros rūšies viešosios politikos reformos. Politinės rizikos analizė yra veiksmingiausia nestabilios politinės sistemos šalyse. To išvengti nepavyks, bet galima įvertinti ir į jį atsižvelgti verslo procese.
Yra keturios politinės rizikos grupės:
1) nacionalizavimo ir prekybos organizacijos turto konfiskavimo rizika be galimo kompensavimo;
2) pavedimo rizika, dėl kurios galima nustatyti šalies valiutos konvertavimo apribojimus;
3) rizika, susijusi su sutartinių sutarčių su sandorio šalimi nutraukimu;
4) karo, streikų, mitingų ir pilietinių neramumų pavojus.
Politinė rizika taip pat sąlyginai laikoma regiono, šalies politine ir tarptautine politine rizika.
Politinė rizika priskiriama išorinių rizikų grupei, nes pats verslininkas negali daryti įtakos politinės rizikos lygiui, o politinės rizikos atsiradimas nepriklauso nuo verslininko valios ir veiklos rezultatų.
Ekonominė rizika. Šios rizikos dažniausiai turi ilgalaikių rizikų pobūdį, jas lengviausia nuspėti, nes įvertinama įmonės plėtros perspektyvoje. Ekonominė rizika yra vienas iš valiutos rizikos komponentų kartu su kita valiutos rizikos rūšimi – operacine. Ekonominė rizika yra įvertinama prieš sudarant sandorį arba prieš operaciją, o po sandorio sudarymo ši rizikos rūšis transformuojama į operacinę.
Komercinė rizika. Dabartinėje ekonominės raidos stadijoje atsiranda naujų rizikos rūšių, kurios iš esmės atkartoja anksčiau žinomas ir atsiradusias rizikos rūšis, tačiau jau turi kitus, laiką atitinkančius pavadinimus. Taigi, pavyzdžiui, atsirado naujas rizikos pavadinimas - „verslo rizika“. Tai taip pat rodo tikimybę, kad sumažės ekonominės veiklos kokybė ir prekybos organizacijos komercinės naudos lygis. Šio pokyčio priežastis gali būti parduodamų prekių apimčių sumažėjimas dėl konkurentų, siūlančių tą pačią prekę, bet mažesne kaina.
Svarbus rizikos valdymo poreikio bruožas yra tai, kad bet kuri organizacija veikia turėdama vieną galutinį tikslą – teikti vertę savo dalyviams. Ir, norint pasiekti šį rezultatą, yra tam tikras netikrumas. Vadovų užduotis – nustatyti, kiek šio neapibrėžtumo įmonė gali prisiimti, kad pasiektų savo tikslą. O rizikos valdymo įgūdžiai, nors ir negali užtikrinti įmonei nerizikingos veiklos, leis efektyviau veikti rizikingomis sąlygomis.
1. Apibrėžkite rizikos sąvoką. kokie yra požiūrio į rizikos apibrėžimą?
2. Kokias funkcijas gali atlikti rizika?
3. Kas yra naujoviška rizikos funkcija?
4. Kokia yra rizikos reguliavimo funkcija?
5. Kokia yra rizikos apsauginė funkcija?
6. Kas yra analitinė rizikos funkcija?
7. Kokios yra rizikos ypatybės?
8. Kokias rizikos klasifikavimo sistemas žinote, kuo jos skiriasi?
9. Įvardykite pagrindines rizikos rūšis, kurias galima derinti pagal vieną bendrą kriterijų – apimtį.
10. Kokie yra finansinės rizikos šaltiniai?
11. Kokias prekybos organizacijos finansines rizikas žinote?
12. Kokie yra rinkodaros rizikos bruožai, jų atsiradimo šaltiniai?
13. Kokie yra technologinių rizikų požymiai ir specifika, jų atsiradimo šaltiniai?
14. Koks yra teisinės rizikos atsiradimo pagrindas?
15. Kokios yra rizikos aplinkai priežastys?
16. Kokie yra rinkos rizikos bruožai ir specifika?
17. Kokie yra politinės rizikos bruožai ir specifika?
18. Kokie yra ekonominės rizikos bruožai ir specifika?
19. Kokie yra komercinės rizikos bruožai ir specifika?
1. Astratova, G. Marketingas kaip vartojimo prekių vartojimo rinkos įrankis / G. Astratova, A. Semin. // Rinkodara. - 1998. - Nr 4. - p. 54-59
2. Barletta M. Kaip moterys perka: kuo marketingas moterims skiriasi nuo rinkodaros vyrams / M Barletta. - per. iš ispanų kalbos N.G. Vladimirova. - M.: Vershina, 2007. - 288s.
3. Blackwell, R. Vartotojų elgesys: vadovėlis. / R. Blackwell, P. Miniord. - SAB.: Petras, 2007. - 943 p.
4. Butger, S. Lojalumo programos ir nuolatinių klientų klubai: vadovėlis. / S. Butgeris. – M.: Williams, 2007. – 272p.
5. Brooks, U Pardavimų skatinimas: veiksmingos sėkmingo verslo strategijos / William Brooks. - Per. iš anglų kalbos. L. Sosina. – M.: FAIR-PRESS, 2006.-244 p.
6. Durovičius, A.P. Pirkėjų elgesys rinkoje: rinkodaros analizė / A.P. Durovičius. - M.: BTEU, 1996. - 386s.
7. Dymshchits, M. Vartotojų lojalumas: vadovėlis. / M. Dymščicas. - M.: Vershina, 2007. - 200p.
8. Kovrovas, A.V. Darbuotojų lojalumas: vadovėlis. / A.V. Kovrovas. - M.: Berator-Publishing, 2004. - 165p.
9. Kozyrevas A.A. Vartotojų motyvacija / Kozyrevas A.A. - Sankt Peterburgas: Michailovo V.A. leidykla, 2003 m. - 384s.
10. Malašenko N.P. Rinkodara vartotojų rinkoje: vadovėlis universiteto studentams, studijuojantiems specialybę „Rinkodara“ / N.P. Malašenko. - M .: Leidykla "Omega-L", 2008. - 207p.
11. Nikishinas V.V. Mažmeninė prekyba. Teorija ir metodika / V.V. Nikišinas. - M .: UAB "Leidykla" Ekonomika "", 2003. - 210s.
12. Ovsyannnnnnikovas A.A. Vartotojų elgesio tipologija /A.A. Ovsyannikovas, I. N. Pettai. – M.: Nauka, 1989, - 225p.
13. Ovčinikovas, O.G. Darbuotojų lojalumas: vadovėlis. / O.G. Ovčinikovas. - Sankt Peterburgas: Petras, 2005. -286s.
14. Paramonova T.N., Krasyuk I.N., Rinkodara mažmeninėje prekyboje: mokomasis ir praktinis vadovas./ Vadovauja bendrajai profesoriaus T.N. Paramonova. - M.: ID FBK PRESS, 2004. - 224 p.
15. Taikomoji rinkodara: vadovėlis. pašalpa / V.A. Miharevas (ir kiti); po viso red. V.A. Michareva. - Minskas: Vysh. mokykla, 2007. - 431psl. (167–264 p.)
16. Pildich, J. Kelias pas pirkėją: per. iš anglų kalbos. / J. Pildich. – M.: Pažanga, 1991. – 235p.
17. Podkasiškis, A.P. Ekonominė vartotojų elgsena: vadovėlis. / A.P. Podkashy. - M.: Rusijos pedagoginė agentūra, 1997. - 321p.
18. Sinyaeva I.M., Zemlyak S.V. Rinkodara komercijoje: vadovėlis / Red. L.P. Daškova. - M .: Leidybos ir prekybos korporacija "Dashkov and Co", 2007 - 548s.
19. Stone M., Woodcock N., Mechtinger L., Į vartotoją orientuota rinkodara / M. Stone, N. Woodcock, L. Mechtinger. - per. iš angl. M. Veselkova. - M.: FAIR-PRESS, 2003. - 336 p.
20. Fox J. Kaip tapti rinkodaros superžvaigžde. Neįprastos taisyklės, kurių dėka jūsų kasos aparatas suskambės pergalingai / Per. iš anglų kalbos. – 3 leidimas. – M.: Alpina Business Books, 2007. – 227p. - (Serialas „Trumpai ir tiksliai“)
21. Chlebovičius D.I. Paslaugų sektorius, rinkodara: vadovėlis. Pašalpa / D.I. Chlebovičius. – M.: KnoRus, 2007 – 240p.
22. Charskis, K.V. Personalo patikimumas ir lojalumas: vadovėlis. / K.V. Harskis. Sankt Peterburgas: Petras, 2003. - 496s.
23. Čekanskis, A.N. Vartotojų elgsenos ir rinkos paklausos teorija: vadovėlis. pašalpa / A.N. Čekanskis, N.L. Frolova. - M.: MGU, 1998. - 346 p.
24. Chkalova, O.V. Prekybos verslas: vadovėlis. pašalpa / O.V. Chkalovas - 2 leidimas, - M .: Eksmo, 2010. - 320s.
Su mažmenine bankininkyste susijusi kredito rizika yra gana didelė, tačiau jos dinamika skiriasi nuo komercinės ir investicinės bankininkystės sektoriaus kredito rizikos. Kredito rizikos, susijusios su mažmenine bankininkyste, ypatybė yra ta, kad ji yra suskirstyta į mažas dalis, todėl vieno kliento įsipareigojimų nevykdymas bankui nėra toks brangus.
Kitas svarbus bruožas atspindi tai, kad mažmeniniai klientai dažniausiai yra finansiškai nepriklausomi vienas nuo kito. Priešingai, įmonių ir komercinių paskolų portfeliai dažnai yra susiję su rizikos koncentracija korporacijoms, kurios yra ekonomiškai tarpusavyje susijusios konkrečiose geografinėse srityse ar pramonės šakose.
Žinoma, bankai, kurių mažmeninis portfelis yra diversifikuotas pagal regionus ir produktus, turi žymiai mažesnę kredito koncentracijos riziką nei tie, kurių mažmeninis portfelis yra sutelktas tam tikrame regione ar produkte. Tačiau apskritai mažmeninių paskolų portfeliai paprastai būna didesni ir labiau diversifikuoti nei „sunkieji“ įmonių paskolų portfeliai. Todėl mažmeniniai bankai gali geriau įvertinti portfelyje esančių paskolų, kurios ateityje gali nevykdyti įsipareigojimų arba prarasti, procentą. Ši numatoma nuostolių suma gali būti vertinama kartu su kitomis įmonės veiklos išlaidomis, pvz., filialų išlaikymo ar čekių apdorojimo išlaidomis (o ne kaip grėsme banko finansinei galiai).
Didelis kredito nuostolių nuspėjamumas teikiant mažmeninį kreditą reiškia, kad numatomas pasitikėjimo nuostolių lygis yra svarbiausias vertinant mažmeninę kredito riziką ir gali būti įtrauktas į kliento mokamas išlaidas. Ir atvirkščiai, daugumos įmonių paskolų portfelių nuostolių rizika pirmiausia yra ta, kad paskolų nuostoliai bus žymiai didesni, nei tikėtasi.
Kita svarbi daugelio mažmeninių portfelių savybė yra ta, kad apie padidėjusią įsipareigojimų neįvykdymo tikimybę dažnai iš anksto praneša pasikeitus klientų elgesiui, pavyzdžiui, tų, kurie patiria finansinį spaudimą ir negali atlikti minimalių mokėjimų kredito kortele. Tokius įspėjamuosius signalus atidžiai stebi mažmeniniai bankai (ir reguliavimo institucijos). Tai leidžia bankams imtis tam tikrų veiksmų kredito rizikai sumažinti. Bankas gali:
■ pakeisti esamiems klientams paskolintų grynųjų pinigų tvarkymo taisykles, siekiant sumažinti riziką:
■ keisti rinkodaros strategijas ir klientų patvirtinimus, siekiant pritraukti mažiau rizikingų klientų;
■ padidinti palūkanų normas tam tikrų tipų klientams, kurie dažniau nevykdo įsipareigojimų.
Atvirkščiai, įmonių paskolų portfelis yra kažkas panašaus į supertankerį. Iki tam tikro momento tampa aišku, kad kažkas negerai, bet jau per vėlu tai pakeisti.
Reguliavimo institucijos pritaria minčiai, kad kredito rizika mažmeninės bankininkystės sektoriuje yra gana nuspėjama (nors 9-2 langelyje aptariamos kelios svarbios šios taisyklės išimtys). Dėl to mažmeniniai bankai pagal naująjį Bazelio susitarimą turės išlaikyti palyginti žemą rizikos kapitalo lygį, palyginti su dabartinėmis Bazelio taisyklėmis. Tačiau bankai turi pateikti reguliavimo institucijoms duomenis apie įsipareigojimų neįvykdymo tikimybę (PD) ir įsipareigojimų neįvykdymo nuostolius (LGD), taip pat riziką įsipareigojimų neįvykdymo atveju (EAD) labai skirtinguose portfelio segmentuose. Reguliuotojai nurodo, kad segmentavimas turėtų būti grindžiamas balų modeliais arba lygiaverčiais, taip pat vintage metrika (vantage), t.y. laiko, kai operacija buvo įrašyta į banko balansą.
BLOKAS 9-2
AR PI MAŽMENINĖS KREDITO KREDITO RIZIKA TURI „ATvirkštinę medalio pusę“?
Iki šiol daugiausia aptarėme, kaip balų modeliai padeda nustatyti numatomą mažmeninių portfelių kredito rizikos lygį. Tačiau mažmeninio skolinimo atveju yra ir monetos „atvirkštinė pusė“. Tai yra rizika, kad nuostoliai išaugs iki nenumatytų dydžių dėl nenumatytų, bet sistemingų rizikos veiksnių, turinčių įtakos daugelio paskolų elgsenai banko mažmeniniame portfelyje.
Kita mažmeninės bankininkystės rizikos valdymo pusė susideda iš keturių pagrindinių komponentų.
■ Ne visi naujoviški mažmeninio skolinimo produktai gali būti susieti su pakankamais istoriniais nuostolių duomenimis, kad atspindėtų susijusios rizikos lygį.
■ Net ir gerai numatyti mažmeninio skolinimo produktai gali netikėtai pasikeisti dėl staigaus ekonominės aplinkos pasikeitimo, ypač jei visi rizikos veiksniai pablogėja tuo pačiu metu (vadinamoji nesėkmės santaka), pavyzdžiui, hipotekos atveju. kreditavimas, pagrindinis rūpestis yra tas, kad stiprus ekonomikos nuosmukis kartu su didelėmis palūkanų normomis gali padidinti paskolų įsipareigojimų nevykdymo riziką ir tuo pačiu sumažinti užstato kainą.
■ Klientų polinkis nevykdyti įsipareigojimų (arba jo nebuvimas) yra sudėtingos socialinių ir teisinių sistemų derinys, kuris nuolat kinta, pavyzdžiui, socialinis ir teisinis asmens bankroto leistinumas, ypač JAV, yra vienas iš veiksniai, kurie greičiausiai prisidėjo prie individualių skolininkų įsipareigojimų nevykdymo rizikos padidėjimo praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje.
■ Bet kokios veiklos problemos, turinčios įtakos klientų kredito reitingams, gali turėti sistemingą poveikį visam mažmeniniam portfeliui. Kadangi vartojimo kreditas yra pusiau automatizuotas sprendimų priėmimo procesas, o ne ad hoc sprendimų serija, svarbu, kad kredito procesas būtų sukurtas ir tinkamai veiktų.
Sunku nustatyti šios rizikos dydį, nes ji yra prastai nuspėjama. Vietoj to bankai turi užtikrinti, kad tik ribotas skaičius mažmeninių paskolų portfelių būtų ypač veikiamas naujos rūšies rizikos, pvz., antrinės rizikos paskolų. mažas neapibrėžtumas gali atverti pelningą veiklos sritį ir leisti bankams surinkti pakankamai informacijos, kad galėtų geriau įvertinti riziką ateityje; dėl didelio poveikio bankas tampa atsitiktinumo įkaitu.
Kai dideli tradiciniai portfeliai, pvz., hipotekos portfeliai, drastiškai keičiasi dėl daugelio rizikos veiksnių, bankai turėtų atlikti testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, kad nustatytų, kokią žalą gali padaryti kiekvienas galimas blogiausias scenarijus (žr. 7 skyrių).
Kredito rizika nėra vienintelė rizika, su kuria susiduria mažmeninės bankininkystės sektorius. Kaip matyti iš 9-3 langelyje pateiktos medžiagos, tai yra pagrindinė finansinė rizika, su kuria susiduriama daugumoje mažmeninės prekybos veiklų. Dabar atidžiau pažvelgsime į pagrindinę mažmeninės kredito rizikos vertinimo priemonę – balų modelius.
BLOKAS 9-3
KITA RIZIKA MAŽMENINĖJE BANKININKYSTĖJE
Aukščiau mes sutelkėme dėmesį į kredito riziką, pagrindinę mažmeninio skolinimo rizikos rūšį. Tačiau kaip ir komercinei bankininkystei, mažmeninei bankininkystei gresia įvairi rinkos, veiklos, verslo ir reputacijos rizika.
■ Palūkanų rizika sukuriamas tiek iš turto, tiek iš įsipareigojimų, kai bankas siūlo konkrečias normas tiek skolininkams, tiek taupantiems. Ši rizika iš mažmeninio verslo paprastai perkeliama į mažmeninio banko iždą, kur ji valdoma naudojant turto ir įsipareigojimų valdymą bei likvidumo rizikos valdymą (žr. 8 skyrių).
■ Turto vertinimo rizika- tikrai speciali forma rinkos rizika, kai mažmeninio skolinimo pelningumas priklauso nuo konkretaus turto, įsipareigojimo ar užstato klasės įvertinimo tikslumo. Turbūt svarbiausia hipotekos paskolos atveju yra išankstinio hipotekos apmokėjimo rizika, rizika, kad fondo portfelio vertė (vertė) hipotekos paskolos gali trauktis mažėjant palūkanų normoms, nes klientai siekia kuo greičiau sumokėti turimas būsto paskolas, mažindami savo išlaidas (vertę). Mažmeninio turto, kuriam gresia išankstinis apmokėjimas, vertinimas ir apsidraudimas yra gana sudėtingas, nes jis grindžiamas sunkiai įvertinamomis prielaidomis apie klientų elgesį. Kitas rizikos vertinimo pavyzdys – automobilių likutinės vertės (vertės) nustatymas jų nuomos (automobilio lizingo) teritorijoje. Jei tokio pobūdžio rizika yra akivaizdi, ją centralizuotai turėtų valdyti mažmeninio banko iždas.
■ Valdymas veiklos rizika mažmeninės bankininkystės sektoriuje daugiausia yra užimti tie padaliniai, kurių veikloje kyla šios rizikos. Pavyzdys galėtų būti naujų procesų, skirtų klientų sukčiavimui sekti, įdiegimas tais atvejais, kai tai ekonomiškai prasminga. Pagal naująjį Bazelio susitarimą bankai taip pat privalo paskirstyti reguliavimo kapitalą, susijusį su veiklos rizika, tiek mažmeninės, tiek komercinės bankininkystės sektoriuose. Atsirado operacinės rizikos valdymo subsektorius, kuriame vartojama daug sąvokų, pavyzdžiui, operacinė rizika visos įmonės lygmeniu (žr. 13 skyrių).
■ Verslo rizika yra pagrindinis aukščiausio lygio vadovų rūpestis. Tai apima verslo apimties riziką (pvz., didėjantį ir mažėjantį hipotekos paskolą, kai palūkanų normos kyla arba mažėja), strateginę riziką (pvz., interneto bankininkystės ar naujų mokėjimo sistemų augimą) ir sprendimus dėl susijungimų ir įsigijimų.
■ reputacijos rizika, ypač svarbus mažmeniniam skolinimui. Bankas turi išlaikyti savo reputaciją, vykdydamas pažadus savo klientams. Tačiau ji taip pat turi išlaikyti savo reputaciją tarp reguliavimo institucijų, kurios gali atšaukti banko licenciją, jei mano, kad bankas elgiasi nesąžiningai arba neteisėtai.
- Tačiau yra tam tikra koreliacija, susijusi su ekonomikos būkle. - Pastaba. vertėjas.
Nei tarpbankinė informacijos mainų sistema, nei kredito informaciniai biurai negali nustatyti skolininkų socialinio įsipareigojimų nevykdymo rizikos.
Tačiau ne visi rinkos dalyviai optimistiškai žiūri į kylantį paskolų grynaisiais ir kredito kortelių rinkos bumą. „Per pastaruosius trejus metus pasikeitė visų bankų paskolų grynaisiais pinigais produktų pasiūla – paskolų sumos ir terminai nuolat auga“, – komentuoja Jevgenijus Tutkevičius. – Čia sutelkta didelė rizika, nes paskolos grynaisiais yra jautriausios socialiniam įsipareigojimų nevykdymui ir bet kokiems ekonominiams sukrėtimams ilgas terminas mažai nuspėjamas“. Rinkos dalyviams nerimą kelia ir atotrūkio tarp gyventojų realių pajamų ir išlaidų mažėjimo tendencija. Ekonominės plėtros ministerijos duomenimis, 2012 m. sausio–kovo mėnesiais gyventojų grynųjų pinigų išlaidos viršijo pajamas 256 mlrd. rublių, o vartojimui gyventojai panaudojo 80,5% grynųjų pinigų (šioms reikmėms per tą patį laikotarpį buvo išleista 78,6%). metai). Pabrangus būstui ir komunalinėms paslaugoms, tai gali lemti tai, kad kai kurie skolininkai, vienu metu naudojantys kelis paskolos produktus, negalės visiškai sumokėti savo įsipareigojimų. „Didėja prašymų gauti paskolas grynaisiais pinigais srautas iš skolininkų, kurie jau turi keletą paskolų bankams“, – sutinka Jevgenijus Tutkevičius. „Daugumos jų skolos ir pajamų santykis jau artimas kritiniam 60 proc.“ Nedidelis (net techninis) vėlavimas tokio tipo skolininkams praeityje turėtų bent jau įspėti banką – jei tuo pačiu metu yra kelios paskolos, net ir nedidelis darbo užmokesčio vėlavimas gali lemti visų paskolų vėlavimą. . Dėl to ekonominio nuosmukio laikotarpiais net ir labiausiai diversifikuotas mažmeninis portfelis pagal skolininkų skaičių ir paskolų dydį per trumpą laiką gali pasirodyti neatgautinas.
Žinoma, bendravimas su kreditų biurais ir aktyvus tarpbankinių informacijos apie skolininkus sistemų kūrimas yra naudingas bankams vertinant tokių skolininkų riziką. Apie 42% „Expert RA“ apklaustų bankų jau naudojasi tarpbankiniais informacijos mainais, dar 10% planuoja tai įdiegti iki 2012 m. pabaigos. Mūsų vertinimu, 2012 m. pirmąjį pusmetį (lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus) CBI pateiktų prašymų gauti paskolą grynaisiais pinigais dalis vidutiniškai išaugo 15 proc. Tačiau nei tarpbankinių informacijos mainų sistema, nei kredito informaciniai biurai negali identifikuoti skolininkų socialinio įsipareigojimų nevykdymo rizikos, kai dėl išorinių aplinkybių mažėja asmens pajamų lygis. O daugelio bankų rizikos valdymo sistemos neatsižvelgia į tokią vartojimo paskolų riziką, taip pat visiškai neatsižvelgia į galimus potencialių skolininkų esamų kaštų pokyčius ateityje.
Be to, rinkos dalyviai pastebi, kad tolesnis mažmeninės prekybos augimas dėl pirmos klasės skolininkų išnaudotas. Siekdami išlaikyti dabartinį pelną, bankai pradeda palaipsniui švelninti reikalavimus skolininkams. Vartojimo paskolų palūkanų normos išlieka maždaug tokios pačios kaip ir prieš metus (žr. 3 pav.). „Expert RA“ tyrimo duomenimis, tik ketvirtadalis bankų 2012 m. pirmąjį pusmetį didino vartojimo paskolų palūkanas, o daugiau nei pusė teigė, kad palūkanos nesikeitė arba sumažėjo. Iki 2012 metų pabaigos 19% apklaustų kredito įstaigų planuoja kelti palūkanų normas, trečdalis bankų tokių planų neturi.
3 pav. Privatiems asmenims suteiktų paskolų vidutinės svertinės normos per metus pasikeitė nežymiai
Šaltinis: RA ekspertas, pagrįstas Rusijos banko duomenimis
Siekdami išlaikyti esamą pelningumą, bankai pradeda palaipsniui švelninti skolinimo sąlygas ir reikalavimus potencialiems skolininkams. Poreikis plėsti verslą ir išlaikyti pelningumą pareikalaus įeiti į naujus, rizikingesnius (ir dėl to dar pelningesnius) segmentus, kurie šiandien yra mikrofinansų organizacijų „pavaldys“. Nepaisant konkurentų, čia sutelktas didelis bankų potencialas. Juk PFI, pritraukdamos kur kas brangesnį finansavimą, tiesiog negali konkuruoti su bankais paskolų palūkanomis. Tačiau rinkos augimas dėl reikalavimų švelninimo bankų rizikos valdymo sistemose yra rizikingas mažmeninės prekybos plėtros modelis.
Nenuostabu, kad per didelis vartotojų paskolų be užstato augimas atskiruose bankuose kelia nerimą reguliatoriui. Rusijos bankas jau paskelbė apie specialią aktyviausių rinkos žaidėjų veiklos kontrolę, o kitais metais ypač „peržaidę“ dalyviai gali būti tikrinami pagrindinio kredito įstaigų patikrinimo.
Per didelis neužtikrintų vartojimo paskolų augimas kelia susirūpinimą reguliavimo institucijai.
Reguliatoriui nerimą kelia ir bankų sąveika su inkasatoriais, ypač perleistų skolų išpirkimo sąlygos. Kilus abejonių dėl bankų išduodamų paskolų rizikos vertinimo tinkamumo, galima situacija, kai perleistų skolų kokybė pasirodys kitokia nei numatyta perleidimo sutartyje, ir tokiu atveju bankas turės atsiimti paskirtas paskolas. O jei bus priimtas inkasavimo veiklos įstatymas, blogų skolų perkėlimas „į šoną“ gali būti gerokai komplikuotas. „Įstatymas turėtų duoti teisinį šios veiklos įvertinimą, sureguliuoti išieškotojų ir skolininkų santykius, taip pat išspręsti esamus teisinius konfliktus dėl asmens duomenų apsaugos, perleidimo ir pan.“, – sako Jurijus Andersovas. Galutinė įstatymo projekto versija dar neparengta. Tačiau bankai labiausiai baiminasi dėl draudimo perleisti skolą tretiesiems asmenims, neturintiems banko licencijos, taip pat reikalauti privalomo skolininkų sutikimo perleisti skolas išieškotojams. Įvedus tokius draudimus gali padidėti palūkanų normos, o tai dar labiau padidins skolininkų skolų naštą.
Dar viena aptariama naujovė vartojimo kreditavimo srityje – vadinamojo „atšalimo laikotarpio“ įvedimas. Tai taip pat gali turėti didelės įtakos rinkos augimo tempui. Dėl „peršalimo laikotarpio“ gali padidėti skolinimas, nes ši galimybė pašalina vieną iš vartotojų atgrasančių veiksnių. Jeigu klientas žinos, kad pinigus bankui galės grąžinti nieko neprarasdamas ir nepermokėdamas, jis mieliau kreipsis dėl paskolų“, – komentuoja Jurijus Andresovas. Ši naujovė turi ir neigiamą pusę. IT programinėje įrangoje labai sunku įdiegti „atšalimo laikotarpį“. Reikės milžiniškų techninių patobulinimų, kurie, žinoma, gali turėti įtakos paskolų kainai“, – mano Jevgenijus Tutkevičius.
Laikotarpis nuo sutarties sudarymo dienos, per kurį paskolos gavėjas gali grąžinti paskolą be palūkanų ir netesybų.
UDC 336.7:330.131.7
komercinio banko mažmeninės veiklos rizikos analizė
e.a. vinokurovas,
Apskaitos ir audito katedros aspirantas El. [apsaugotas el. paštas] Mari valstybinis technikos universitetas
Straipsnyje analizuojamos mažmeninei bankininkystei būdingos rizikos ir pateikiamos rekomendacijos jas mažinti. Daroma išvada, kad būtina visapusiškai vertinti rizikos analizę ir reguliavimą, nuolat stebėti bankines rizikas.
Raktažodžiai: analizė, rizikos, mažmeninės bankininkystės verslas, komercinis bankas, likvidumas, valdymo efektyvumas.
Mažmeninis komercinio banko verslas yra viena perspektyviausių bankinės veiklos sričių. Kartu šiai verslo sričiai būdingas ne tik aukštas pelningumo lygis ir didelis augimo potencialas, bet ir didelis galimos rizikos lygis.
Norint efektyviai valdyti komercinio banko mažmeninį verslą pasaulinės finansų krizės kontekste, būtina tinkamai organizuoti finansinės ir analitinės tarnybos darbą, ypač rizikos valdymo srityje. Šioje srityje analitikai turėtų išspręsti šias užduotis:
Atlikti rizikos identifikavimą; - įvertinti rizikos laipsnį; - stebėti riziką; - ieškoti galimybių sumažinti ar pašalinti riziką.
Esminį vaidmenį valdant mažmeninės bankininkystės verslo rizikas atlieka informacinės ir analitinės bazės sukūrimas banko veiklai ikikriziniu, kriziniu ir pokriziniu laikotarpiais.
Komercinio banko mažmeninio verslo rizikos analizę nagrinėsime BIN-BANK OJSC pavyzdžiu. Analizės tikslais naudojame labiausiai paplitusią bankų rizikų klasifikaciją, kuri apima šias rizikas:
Kredito rizika;
Rinkos rizika;
Likvidumo praradimo rizika;
operacinę riziką.
Nagrinėjamas 2008-2009 m. apima banko mažmeninės prekybos veiklą prieškriziniu ir kriziniu laikotarpiu.
Dauguma prasmingas vaizdas Kredito įstaigoms būdinga rizika yra kredito rizika, nes pagrindinė kredito įstaigų turto dalis yra paskola ir lygiavertė skola, o už suteiktas paskolas gaunamos palūkanos yra pagrindinė pajamų dalis.
Kredito rizikos lygį mažmeniniame versle vertinsime pagal duomenis apie paskolų portfelio apimtį ir pradelstų skolų dalį jame. Taigi 2008 m. pirmąjį pusmetį išaugo skolų už paskolas apimtis asmenys 20,3% (nuo 13,1 iki 15,6 mlrd. rublių). Paskolų portfelio padidėjimas ir gana žemas pradelstų skolų lygis (2008 m. sausio mėn. – 2,3 proc., birželį – 4,4 proc.) rodo žemą kredito rizikos lygį. Nuo 2008 m. liepos mėn. ir visus 2009 m. kredito rizikos lygis mažmeninėje prekyboje smarkiai išaugo dėl laipsniško paskolų apimčių mažėjimo ir spartaus neveiksnių paskolų augimo.
finansai ir kreditas
skola. Taigi 2009 m. gruodžio mėn. mažmeninių paskolų portfelis siekė tik 9,1 mlrd. rublių, o pradelstų skolų lygis išaugo iki 22,8%. Kredito rizikos padidėjimas lemia bankų pajamų mažėjimą ne tik dėl nemokamų paskolų, bet ir dėl rezervų „probleminėms“ paskoloms formavimo. Esant tokiam aukštam kredito rizikos lygiui, banko vadovybė turėtų peržiūrėti savo rizikos valdymo politiką, parengti naujus kredito standartus ir būti atsargesnė tiek skolininkų, tiek laiduotojų garantavimui. Taip pat kredito riziką gali padėti sumažinti šios priemonės: „papildomo užstato už paskolas registravimas; tuščio skolinimo nutraukimas; kredito limitų sumažinimas arba skolinimo moratoriumas visoms ar kai kurioms skolinimo programoms; draudimas pratęsti paskolas ir atidėti palūkanas.
Kredito rizika yra glaudžiai susijusi su likvidumo rizika. Likvidumo rizika – nuostolių rizika dėl kredito įstaigos nesugebėjimo visiškai įvykdyti savo įsipareigojimų. Tokio pobūdžio rizika būdinga mažmeniniam komercinių bankų verslui, ypač jei Rusijos bankai turi didelę pradelstų skolų už paskolas fiziniams asmenims dalį. Tačiau banko įsipareigojimų indėlininkams – fiziniams asmenims nevykdymo rizikos lygis yra gerokai sumažintas, nes egzistuoja % indėlių draudimo sistema.
Likvidumo praradimo riziką mažmeninei prekybai įvertinsime kaip viso banko likvidumo analizės dalį.
Banko nuosavo kapitalo pakankamumo rodiklis H1 riboja banko nemokumo riziką ir nustato minimalaus banko nuosavo kapitalo dydžio reikalavimus, reikalingus kredito ir rinkos rizikai padengti. Šiam standartui įtakos turi dvi jo sudedamosios dalys: nuosavo kapitalo suma ir bendra apimtis = |<
turto skaičius, įvertintas -H1(tty%)
atsižvelgiant į riziką. Šių įtaka
Koeficiento H1 komponentai yra tokie: kapitalo pakankamumo rodiklis didėja didėjant nuosavo kapitalo apimtims ir mažėja didėjant turto rizikai.
2008 m. pirmąjį pusmetį kapitalo pakankamumo rodiklio reikšmė buvo praktiškai standartinio lygio (10 proc. bankams, kurių kapitalas didesnis nei 5 mln. eurų). Minimalus kapitalo pakankamumo lygis buvo pasiektas II ketvirtį
2008 m. - 11,68% (1 pav.), o tai susiję su aukštu BINBANK OJSC aktyvios veiklos rizikos lygiu.
Rodiklio vertė ėmė kilti dėl reikšmingo aktyvios veiklos apribojimo ir banko akcinio kapitalo didinimo ir 2009 metų sausį pasiekė 19,06 proc. Nuo balandžio mėn
2009 m. šis likvidumo rodiklis mažėja didėjant turto apimčiai iki 2008 m. pradžios lygio ir palaipsniui mažėjant nuosavo kapitalo apimtims. Taigi, krizės metu bankas išlaiko gana aukštą I pusmečio rodiklio lygį dėl aktyvios veiklos ribojimo ir nuosavo kapitalo didinimo politikos, o tai taip pat leidžia gerokai sumažinti bankroto tikimybę.
Apsvarstykite likvidumo koeficientus H2-H4. Momentinis likvidumo koeficientas H2 atspindi banko gebėjimą vykdyti savo įsipareigojimus paklausai. Minimali Rusijos banko nustatyta vertė yra 15%. H3 yra dabartinis likvidumo koeficientas, atspindintis banko gebėjimą patenkinti
gassoooooowdsooogaso
Ryžiai. 1. Akcinio kapitalo pakankamumo rodiklio dinamika
Ryžiai. 2. Momentinio likvidumo rodiklio dinamika
1- ir 1_! 1- 1- 1_ I- I- 1_1 1-
00 00 M oo 00 CO 00 RO OE RO o? sp sp sp sp sp sp sp sp el sp s^
O o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o
um um um um um um um um um um um um um um um um um um um
O X n X _o -O 1- _o -O _o l l XI 1- l -O 1- l.o
O. c o_ c PZ.X ir O. o. O. O. a s; o_ s;<13 I <_) О. а. О.
D) ta ha w 2 "-C1 yu ha ha ha O) 9" O yu yu
SP t O. ¡i 2 a a a SE< ОС 1- ос 1- и: о Г5 со т О. Сй 1 о. с X £В < ОС 1- ОС 1- ОС о
sg; O< т £1) и I О X сг «и В < I <1>ir apie X
FROM(gn1p 50%) – – Centruotas eksponentinis vidurkis
Ryžiai. 3. Einamojo likvidumo rodiklio dinamika
už savo dabartinius įsipareigojimus. Minimali Rusijos banko nustatyta vertė yra 50%. H4 – ilgalaikio likvidumo rodiklis, ribojantis banko ilgalaikį turtą. Didžiausia leistina standarto vertė yra 120%. Pažymėtina, kad 2008–2009 m. likvidumo rodikliai II-H4 neviršijo Rusijos banko nustatytų ribų (2-4 pav.).
Remiantis šių rodiklių dinamikos vertinimo rezultatais, galima pastebėti, kad 2008 m. bankas buvo priverstas vykdyti likvidumo stiprinimo politiką, kurioje didėjo faktinės N2 ir NZ rodiklių vertės, o 2008 m. sumažėjo N4 santykis. Pasaulinės finansų krizės pasekmės buvo įveiktos tik antroje 2009 m. pusėje. Taigi, jei 2009 m. pirmąjį pusmetį bankas dar išlaikė gana aukštus likvidumo rodiklius, tai jau 2009 m. balandžio – gegužės mėn. bankas atsidūrė „likvidumo mažėjimo“ būsenoje, kai sumažėjo faktinės N2 ir NZ santykio vertės, o N4 – padidėjo. Antrasis 2009 m. pusmetis bankui pasižymėjo pastovia „likvidumo mažėjimo“ būsena, kai nėra poreikio išlaikyti aukštą likvidumą. Reikiamo likvidumo lygio palaikymas yra labai svarbus visam bankui, taip pat ir mažmeniniam verslui, nes likvidumo stiprinimas iš esmės yra
laipsnis sumažina kredito, rinkos ir kitų rizikų ir jų pasekmių tikimybę.
Reikėtų sutikti su A. Kovaliovo nuomone, kuris nurodo būtinas priemones likvidumo praradimo rizikai sumažinti:
privalomųjų atsargų normos „sugriežtinimas“;
Sumažėję grynųjų pinigų likučiai banko struktūrinių padalinių kasose;
SWAP sandorių naudojimas esamam likvidumui palaikyti;
Pirmenybės įvedimas ir mokėjimų eigos taisyklių griežtinimas;
Centralizuotas mokėjimų judėjimo per sistemą valdymas;
Rankinis stambių ir vidutinių klientų pinigų srautų palaikymo režimas, lėšų gavimo ir išėmimo planavimas;
Likvidumo trūkumo limitų peržiūra;
Nuolatinis GAP likvidumo stebėjimas, didelių spragų prognozavimas, jų mažinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas griežtinant savalaikio investuotų lėšų grąžinimo kontrolę;
Pasinaudojus išankstinio investuotų lėšų išėmimo ir skolintų lėšų atidėjimo galimybe;
Į paskolos sutartį įtraukti sąlygą dėl išankstinio paskolos pareikalavimo iš kliento;
Tarpbankinės skolos restruktūrizavimas“.
Rinkos rizika nustatoma pagal Rusijos Federacijos centrinio banko 2004 m. birželio 23 d. raštą Nr. 70-T „Dėl tipinių bankininkystės rizikų“ kaip kredito įstaigos nuostolių dėl nepalankaus rinkos vertės pasikeitimo rizika. kredito įstaigos prekybos portfelio finansinių priemonių ir išvestinių finansinių priemonių, taip pat užsienio valiutų ir (ar) tauriųjų metalų kursų. Mažmeniniam komercinių bankų verslui aktuali valiutos ir palūkanų normų rizika.
gatasoogagasososso
Centruotas eksponentinis vidurkis
Ryžiai. 4. Ilgalaikio likvidumo rodiklio dinamika
Taigi, smarkiai sumažėjus užsienio valiutų kursams, gali nuvertėti komercinių bankų indėlių portfelis. Tokia situacija bankams susidarė 2008 m. spalio–lapkričio mėn., kai euro kursas buvo žemiausiame lygyje 2008–2009 m. lygis – 34,08 rubliai, dėl ko, žinoma, reikėjo nuolat stebėti indėlius eurais. 2008 m. pabaigoje pastebėtas staigus užsienio valiutų kurso brangimas ir atitinkamai sumažėjusi rublio perkamoji galia taip pat gali lemti didelį indėlių nutekėjimą. Siekdama „išlaikyti“ įsipareigojimus, UAB „B&NBANK“ sukūrė naują produktą, leidžiantį konvertuoti indėlį sutarties galiojimo metu.
Nepagrįsto indėlių palūkanų normų pervertinimo politika (dėl bankų konkurencijos dėl fizinių asmenų lėšų) gali lemti palūkanų normos rizikos atsiradimą mažmeninės bankininkystės versle. 2009 m. kai kurie bankai indėliams siūlė iki 18% per metus. Tačiau reikia atminti, kad ši priemonė, laikinai išsprendžianti likvidumo problemas, galiausiai gali sukelti finansinės piramidės susikūrimą ir banko bankrotą.
Veiklos rizika yra nuostolių rizika, atsirandanti dėl vidinių klaidų
operacines sistemas, procesus, personalo veiksmus arba veikiami išorinių įvykių. Didelė veiklos rizika komercinių bankų mažmeniniame versle siejama su kokybiškos (ir brangios) programinės įrangos, aukštos kvalifikacijos darbuotojų trūkumu, taip pat su informacinių sistemų veikimo „gedimų“ neišvengiamumu.
Atviroji akcinė bendrovė „BINBANK“ pagal grynąjį turtą priklauso vidutinio dydžio kredito įstaigų kategorijai (43 vieta „Bankų 500 geriausių pagal grynąjį turtą 2009 m.“) ir turi pakankamai išvystytą filialų tinklą. Bankas taip pat užima 8 vietą reitinge „Patikimiausias iš 100 didžiausių Rusijos komercinių bankų“ (2010 01 01 pagal žurnalą „Profilis“). Tokio aukšto našumo neįmanoma pasiekti be aukštos kokybės programinės įrangos ir aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Tačiau bankas vis dar turi operacinės rizikos galimybę, kuri reikalauja nuolat tobulinti programinės įrangos kokybę ir darbuotojų kvalifikaciją. Operacinės rizikos lygį galima sumažinti pasitelkus įvairias draudimo rūšis. Tačiau toks draudimo ir kredito organizacijų bendradarbiavimas Rusijos Federacijoje nėra įprastas.
Neabejotinai komercinių bankų mažmeniniam verslui būdingos ne tik išvardintos rizikos rūšys, bet ir tokios bankinės rizikos kaip šalies rizika, teisinė rizika, rizika prarasti banko reputaciją, vertybių vagystės rizika ir kt. vertinama remiantis specialisto išvada.
„Šalies rizika – tai galimybė patirti nuostolius, susijusius su turto platinimu ir banko veikla konkrečioje šalyje. Šalies rizika apima daugybę rizikų, susijusių su kitos šalies ekonomine, politine ir socialine aplinka. Ši rizika apima šias rizikos rūšis: politinę, geografinę, lėšų nepervedimo riziką. Pastaroji rizika kyla tada, kai paskolos gavėjas negali gauti užsienio valiutos savo įsipareigojimams apmokėti, nepaisant jo finansinės būklės, taip pat kai neįmanoma pervesti lėšų į konkrečią šalį.
Šalies rizikos lygis B&NBANK OJSC mažmeninei prekybai gali būti įvertintas kaip „vidutinis“. Nors neabejotinai pasaulinės finansų krizės pasekmės turėjo neigiamą poveikį Rusijos Federacijos ekonomikai,
ypač smarkiai sumažino bankininkystės verslo pelningumą. Kalbant apie lėšų nepervedimo riziką, tokia rizika periodiškai iškyla paaštrėjus politinei situacijai kai kuriose šalyse. Pavyzdžiui, 2008 m. rugpjūčio mėn. kai kurie bankai įvedė lėšų pervedimo į Gruziją apribojimus.
Teisinė rizika gali kilti dėl klaidingų teisinių sprendimų, neteisingai surašytos teisinės dokumentacijos. Taip pat šios rizikos atsiradimui įtakos gali turėti prastos šalių teisės aktų pokyčių stebėsenos pasekmės. Teisinės rizikos sumažinimas galimas naudojant referencines teisės sistemas, tokias kaip „Consultant Plus“, „Garant“.
Banko reputacijos praradimo rizika priklauso nuo kredito įstaigos veiklos tęstinumo, nuo „nesėkmių“ operatyviniame darbe nebuvimo. Ši rizika gali kilti ir kilus įtarimams, kad kredito įstaiga turi ryšių su nusikalstamomis struktūromis. Reputacijos praradimo rizika UAB „B&NBANK“ mažmeninėje prekyboje gali kilti „gedimų“ atveju, kai veikia tokie įrenginiai kaip bankomatai ir terminalai.
Vertybių vagystės banke tikimybė yra labai maža dėl nuolatinio saugumo skyriaus vykdomo šio klausimo stebėjimo ir techninių sekimo priemonių naudojimo.
Pažymėtina ir tai, kad norint efektyviai valdyti komercinio banko mažmeninį verslą, būtina visapusiškai vertinti ir reguliuoti bankines rizikas, sukurti informacinę ir analitinę banko veiklos duomenų bazę, organizuoti specialias struktūrines priemones. bankininkystės rizikos valdymo padalinius, nuolat stebi bankines rizikas ir laiku informuoja darbuotojus apie bankinės rizikos tikimybę.
Bibliografija
1. Banko ataskaitos. Reglamentas. URL: http://kuap. ru/banks/25 62/reportings/ns/ (prisijungimo data: 2010-05-25) .
2. Žarovskaja E. P. Bankininkystė: vadovėlis. 4-asis leidimas, red. ir papildomas Maskva: Omega-L. 2005. S. 355-356.
3. Kovaliovas A. Bankų krizių valdymo aktualijos // Finansų direktorius. 2007. Nr. 11. S. 72-79.
